쎄타 플러스 옵션 거래

옵션 Theta. Options Theta - 정의. 옵션 Theta는 스톡 옵션 가격의 일일 감가 상각률을 기본 주식의 정체 상태와 비교하여 측정합니다. 옵션 Theta - 소개. 일반인 용어로, Theta는 옵션 그리스어 옵션 스톡 가격은 시간이 지남에 따라 감소 할 것인데, 이것은 스톡 옵션의 붕괴 속도입니다. 시간 붕괴는 옵션 주식 거래가 잘 알려져있는 현상으로, 기본 주식이 정체 상태에 있어도 시간이 지남에 따라 감소합니다. 만료됨에 따라 옵션의 시간 가치라고도하는 값이 줄어 듭니다. 만료됨에 따라 옵션에는 완전히 부적절한 값이 없으며 모든 OTM 옵션이 쓸모 없게됩니다. 이 일일 부패 비율은 만료는 옵션 세타 값으로 추정됩니다 옵션 이해하기 세타는 시간을 통해 이익을 추구하는 옵션 전략의 적용에 매우 중요합니다 decay. Options Theta - Characteristics. Positive Time to expiration and Options moneyness 일반적으로 Options Theta는 OTM 돈에서 ITM의 옵션이 점점 더 많아지고, ATM 옵션 Theta에서 만료가 가까워지면 가장 높습니다. . 돈 스톡 옵션에 대한 더 가까운 기간이 동일한 파업 가격의 장기 옵션보다 더 높은 쎄타 가치를 갖는다는 것을 알면 예상 보유 기간 동안 이익을 최적화하기위한 올바른 옵션을 선택할 수 있습니다. 시간이 지남에 따른 영향을 줄이기 위해 합당한만큼 만료되는 옵션을 구입해야합니다. 집계 옵션 계산 시타. 단일 주식에 다양한 스톡 옵션 포지션을 가진 포트폴리오를 보유하고있는 경우 유용합니다. 전체 포트폴리오가 시간 붕괴의 영향을 얼마나 많이 받는지 알고 계십시오. 포트폴리오의 총 옵션 Theta를 모아서 수행하십시오. 집합 옵션 theta가 부정적 일 때, 당신의 포트폴리오는 시장을 매우 빠르게 움직여 이익을 되찾고 총수요 옵션이 긍정적일 때 시장이 비교적 정체 된 상태라면 포트폴리오가 잘 될 것이라는 것을 알고 있습니다. 총계 옵션 계산하기 당신의 포트폴리오에있는 모든 옵션의 모든 Theta 값을 나열하고 함께 합계하십시오. 옵션 옵션 Trading Portfolio 1.Options 그리스 쎄타 위험과 보상. 옵션 가치 구매자의 소위 침묵의 살인자는 미소를 닦을 수 있습니다. 그 교활한 성격이 완전히 느껴지면 어떤 결정된 상인의 얼굴을 벗어 버림 구매자는 정의상 무제한의 이익을위한 잠재력과 함께 전략의 위험성을 제한한다. 이것은 종이에서 좋게 보일 수 있지만 실제로는 종종 죽음으로 판명된다. 다시 말해, 옵션에 대해 지불하는 것만 잃을 수 있다는 것도 사실입니다. 잃을 수있는 횟수에는 제한이 없습니다. 그리고 추첨 놀이처럼 어머나 잘 아시오. 매주 소비되는 돈이 1 년이나 잭팟을 치지 않는 평생 후에 합칠 수 있습니다. 따라서 옵션 구매자에게는 천천히 거래 자본을 침식하는 고통이 그 경험을 싫어합니다. 이제 공정하게 판매자가 될 가능성이 있습니다. 작은 승리를 많이 경험하면서, 성공의 잘못된 감각에 빠져들고, 갑자기 이익을 발견하고, 악화 될 수 있습니다. 위험에 대한 시간 가치 붕괴로 돌아가는 것은 형태로 측정됩니다 옵션이 항상 만료 될 때까지 시계의 각 진드기로 시간 가치를 잃어 버리기 때문에 쎄타 세타 값으로 알려진 부패 율의 일정하지 않은 비율은 항상 긴 옵션에 대해 음수입니다. 실제로, 옵션, 파업이나 시장에 관계없이 항상 만료시 0 시간 값을 갖습니다. 쎄타는 외래 값으로 알려진 모든 시간 값을 닦아 내고 옵션을 내재 가치로 남겨 두거나 내재 가치를 어느 정도 내 보냅니다. 내재 가치 ue는 해당 옵션이 어느 정도 만료되었는지를 나타냅니다. 자세한 내용은 시간 가치의 중요성을 참조하십시오. 그림 7 IBM 옵션 Theta 값 IBM과 110 년에 Dec 29, 2007에서 찍은 값. Source OptionVue 5 옵션 분석 소프트웨어. 그림 7을 보면 알 수 있습니다. 계약 기간이 길어질수록 쇠퇴 속도는 감소합니다. 노란색은 돈에 걸려있는 전화를 강조 표시하고 at-the-money는 돈을 넣습니다. 예를 들어 1 월 110 통화에는 Theta 값은 -7 58이며, 이 옵션은 매일 시간 가치에서 7 58을 잃어 버리는 것을 의미합니다. 이 붕괴 비율은 각 월의 110 전화에 대해 Theta가 -2 57 인 경우 감소합니다. 이 110 전화의 시간 값을 마치 7 월 옵션이 7 월 옵션 일 뿐이므로 7 월 통화가 만료 될수록 시간 가치 손실 속도가 빨라집니다. 예를 들어 만료일 근처에있는 옵션의 경우 붕괴 속도가 훨씬 빠릅니다. 뒤 개월에 프리미엄 시간은 gr입니다 따라서 상인이 적은 시간 프리미엄 위험을 원하고 후 달 옵션을 선택하면 델타와 베가 위험으로부터 프리미엄이 더 많이 발생한다는 트레이드 오프가 선택됩니다. 즉, 더 많은 시간을 투자 할 수있는 옵션 계약이지만 높은 가격은 베타 위험이 높아지기 때문에 잘못된 방식의 가격 이동으로 인한 손실이 증가하고 묵시적 변동성의 불리한 변화로 인해 더 많은 위험이 추가됩니다. 이 튜토리얼의 파트 VIII는 그리스인의 상호 작용에 대해 더 자세히 논의되고 분석됩니다. 일반 옵션 전략에는 분류가 쉬운 위치 시타 기호가 있습니다. 판매 또는 순매도 전략은 구매 또는 순 구매 중 항상 긍정적 인 위치를가집니다 전략은 항상 그림 8에서 보듯이 부정적인 포지션 세타를 가질 것입니다. 포지티브 쎄타의 경우, 기본 전제는 높은 투기 적, 낮은 확률의 베팅을받는 상인들로부터 옵션 프리미엄을 수집하는 것입니다. 유가 증권 또는 ETF가 한정된 기간 내에 받아 들일 것으로 생각하는 방향과 폭 모두 대부분의 Out-Of-The-Money OTM 옵션이 쓸모 없게 된 것을 감안할 때 우리는 보험료를 징수하는 것에 중점을 두어 단순히 전화를 걸거나 매매하는 것보다는 옵션을 파는 것에서부터 시작됩니다. Positive Theta의 가입자로서 전문 상인과 거래를 할 수 있습니다. Positive Theta 서비스를 모든 투자자에게 합리적인 가격으로 제공하는 것입니다. 긍정적 인 세타 란 무엇인가? 긍정적 인 세타는 옵션 시간 프리미엄을 판매하는 것을 의미합니다. 이 전략은 델타 중립 위치가 델타 중립 위치에 놓여 있고 시간 프리미엄을 모아서 긍정적 인 세타와 이윤을 얻는 옵션 마켓 메이커의 상표입니다. 긍정적 인 쎄타 옵션 전략에는 철 콘도르, 나비, 캘린더 스프레드, 더블 대각선, 불 퍼트 스프레드 및 베어 콜 스프레드. 멤버십에는 월 4 ~ 6 건의 거래가 포함됩니다. 위험이 높은 확률은 평균 10 회입니다 7 일에서 30 일 사이에 하루 종일 이메일을 보내드립니다. 모든 거래에 대한 이메일 알림이 제공됩니다. 명확하고 간결한 출입국 포인트는 각 거래에 대한 위험 보상 분석을 제공합니다. 여기를 클릭하여 지금 가입하십시오. 또는 긍정적 인 세타에 대해 자세히 알아보십시오.