지수 이동 평균 단순 이동 평균

간단한 이동 평균과 지수 이동 평균의 차이점은 무엇입니까? 이러한 두 가지 유형의 이동 평균 간의 유일한 차이점은 계산에 사용 된 데이터의 변화에 ​​대한 각각의 민감도입니다. 특히 지수 이동 평균 EMA는 SMA는 모든 가중치에 동일한 가중치를 할당하는 반면 단순 이동 평균보다 더 높은 가중치를 가짐 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당 두 평균은 동일한 방식으로 해석되고 가격 변동을 완화하기 위해 기술 거래자가 일반적으로 사용하기 때문에 유사합니다. SMA는 기술 분석가가 사용하는 가장 일반적인 평균 유형이며 일련의 가격 합계를 시리즈에서 발견 된 총 가격 수로 나누어 계산합니다. 예를 들어, 7 기간 이동 평균은 다음 7 가지 가격을 합친 다음 결과를 7로 나눈 결과를 산술 평균 평균이라고도합니다. 예 : 다음과 같은 일련의 pri 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 SMA 계산은 다음과 같습니다. 10 11 12 16 17 19 20 105 7 기간 SMA 105 7 15. EMA는 이전 데이터보다 최근 데이터에 더 높은 가중치를 적용하기 때문에 , 그들은 SMA보다 최신 가격 변화에 더 민감합니다. 이는 EMA 결과를보다시의 적절하게 만들고 많은 EMA가 EMA가 선호하는 평균치 인 이유를 설명합니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이 단기적 관점 두 평균의 차이는 보통 센트의 문제이기 때문에 어떤 평균이 사용되는지는 신경 쓰지 않아도된다. 반면에 장기적 관점을 가진 거래자는 가치가 달라질 수 있기 때문에 그들이 사용하는 평균을 더 고려해야한다. 몇 달러 정도면 충분합니다. 궁극적으로 실현 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 많은 양의 주식을 거래 할 때 그렇습니다. 모든 기술적 지표와 마찬가지로 상인이 성공을 보장하기 위해 사용할 수있는 평균은 없습니다 , 그러나 t를 사용함으로써 실수 및 실수로 모든 유형의 지표에 대한 귀하의 안락 수준을 확실히 높일 수 있으며 결과적으로 현명한 거래 결정을 내릴 확률을 높일 수 있습니다. 이동 평균에 대한 자세한 내용은 평균 이동 평균 및 가중 평균 이동의 기본을 참조하십시오. Vs 지수 이동 평균. 이동 평균은 연속적으로 일련의 수를 연구하는 것보다 더 깁니다. 시계열 분석의 초기 실무자는 실제로 데이터의 보간보다 개별 시계열 수에 더 많은 관심이있었습니다. 확률의 형태로 보간 이론 및 분석은 패턴이 개발되고 상관 관계가 발견됨에 따라 훨씬 늦게 나왔다. 이해되면 다양한 시점의 곡선과 선이 데이터 포인트가 어디로 갈지 예측하기 위해 그려졌다. 기술적 분석 트레이더 차트 분석은 18 세기 일본으로 거슬러 올라갈 수 있지만, 이동 평균 및 이동 평균 시장 가격에 처음 적용된 것은 수수께끼입니다. 일반적으로 간단한 이동 평균 SMA는 지수 이동 평균 EMA보다 오래 사용되었습니다. EMA가 SMA 프레임 워크 위에 구축되고 SMA 연속체가 플로팅 및 추적 목적에 대해 더 쉽게 이해 되었기 때문에 일반적으로 이해됩니다 약간의 배경 읽기 이동 평균을 확인하십시오. 간단한 이동 평균 SMA 간단한 이동 평균은 계산이 쉽고 이해하기 쉽기 때문에 시장 가격을 추적하는 데 선호되는 방법이되었습니다. 초기 시장 전문가는 다음과 같은 정교한 차트 메트릭을 사용하지 않고 운영했습니다. 오늘 사용하기 때문에 주로 시장 가격을 자신의 유일한 지침으로 사용했습니다. 그들은 손으로 시장 가격을 계산하고 추세와 시장 방향을 나타내는 가격을 그래프로 나타 냈습니다. 이 과정은 상당히 지루했으나 추후 연구가 확정됨에 따라 매우 수익성이 있음이 입증되었습니다. 10 일 간단한 이동 평균, 단순히 마지막 10 일의 마감 가격을 추가 d를 10으로 나누기 20 일 이동 평균은 20 일 기간의 종가를 더하고 20으로 나누는 식으로 계산됩니다. 이 계산식은 종가를 기준으로 할뿐만 아니라 가격의 평균입니다 - 하위 집합 이동 평균은 이동에 사용되는 가격 그룹이 차트의 지점에 따라 이동하기 때문에 이동이라는 용어입니다. 이는 이전 종가가 새로운 종가 일에 유리하게된다는 것을 의미하므로 시간에 따라 새로운 계산이 항상 필요합니다 10 일 평균을 재 계산하여 새로운 날을 추가하고 10 일을 떨어 뜨리고 9 일을 두 번째 날에 내립니다. 통화 거래에서 차트가 사용되는 방법에 대한 자세한 내용은 차트를 확인하십시오. 기본 Walkthrough. Exponential Moving Average EMA 기하 급수적 인 이동 평균은 1960 년대부터 세련되고 더 일반적으로 사용되었습니다. 컴퓨터를 사용한 초기 실무자 실험 덕분입니다. 새로운 EMA는 긴 seri보다는 가장 최근의 가격에 더 집중할 것입니다 EMA 가격 현재 - 이전 EMA X 곱셈기 이전 EMA. 가장 중요한 요소는 2 1 N 여기서 N은 일 수입니다. 10 일 EMA 2 10 1 18 8. 이는 10- 기간 EMA가 가장 최근의 가격에 18 8, 20 일 EMA 9 52 및 50 일 EMA 3 92 가중치를 가중 평균 함을 의미합니다. EMA는 현재 기간 가격을 이전 EMA로 변경하고 이전 EMA에 결과를 더하십시오. 기간이 짧을수록 가장 최근 가격에 더 많은 가중치가 적용됩니다. 피팅 라인이 계산에 따라 포인트가 플롯되고 피팅 라인이 표시됩니다. 시장 가격은 모든 이동 평균이 지연 지표이며 주로 추세를 따르는 데 사용됨 피팅 라인이 높은 고점 또는 저 최저치의 부족으로 인해 추세를 나타내지 않기 때문에 범위 시장 및 정체 기간과 잘 작동하지 않음 , 피팅 라인 방향의 힌트없이 일정한 상태를 유지하는 경향 시장 아래의 상승 라인은 길다는 것을 의미하며, 시장 위의 떨어지는 피팅 라인은 짧은 것을 의미합니다. 전체 가이드는 이동 평균 자습서를 참조하십시오. 간단한 이동 평균을 사용하는 목적은 여러 그룹의 가격 수단을 사용하여 데이터를 평활화하여 추세를 파악하고 측정하는 경향 추세를 예측하여 예측으로 추정합니다. 이전 추세 이동은 계속 될 것입니다. 단순 이동 평균의 경우 장기 추세가 발견 될 수 있고 피팅 라인이 평균 가격에 더 초점을 맞추기 때문에 피팅 라인이 EMA 라인보다 강하게 유지 될 것이라는 합리적인 가정하에 EMA보다 훨씬 쉽습니다. EMA는 가장 최근 가격에 초점을 맞춰 짧은 추세 이동을 포착하는 데 사용됩니다 방법, 간단한 이동 평균에있는 어떤 지체도 줄이기 위하여 가정되는 EMA 그래서 이음쇠는 단순한 이동 평균보다는 가격을 더 가까운 거리에 껴안을 것이다. EMA에 대한 문제는 이것이다 가격 brea에 수 그리다 ks, 특히 고성장 기간과 변동성이 큰 기간에는 EMA가 잘 작동합니다. 변동성이 높은 시장에서는 이동 평균 기간의 길이를 늘릴 수 있습니다. EMA에서 SMA로 전환 할 수도 있습니다. SMA 역기능에 초점을 맞추기 때문에 EMA보다 데이터를 훨씬 더 원활하게 처리 할 수 ​​있습니다. 후행 지표 (After-Indicators) 후행 지표로서 이동 평균은지지 및 저항선으로 잘 작용합니다. 가격이 상승 추세에서 10 일 피팅 라인 이하로 떨어지면 상승 추세가 약해질 가능성이 있거나 적어도 시장이 통합 될 가능성이있다 하락 추세에서 10 일 이동 평균 이상으로 가격이 떨어지면 추세가 약화되거나 통합 될 수있다. 이러한 경우에는 10-20 일 - 하루 이동 평균을 합산하고 10 일 선이 20 일 선의 위 또는 아래를 지나갈 때까지 기다립니다. 다음 단기 가격 결정을 결정합니다. 장기 기간의 경우 100 일 및 200 일 이동 평균 ~을 위해 장기 방향 예를 들어 100 일 이동 평균과 200 일 이동 평균을 사용하면 100 일 이동 평균이 200 일 평균보다 낮 으면 십자가라고 불리며 가격이 매우 약하다 100 일 이동 평균 200 일 이동 평균 이상으로 교차하는 것은 황금 십자가라고 불리며 가격면에서 매우 완고하다. SMA 나 EMA가 사용된다면 그것은 중요하지 않다. 왜냐하면 둘 다 경향 추종 지표이기 때문이다. 단기적으로 만 결론 이동 평균은 차트 및 시계열 분석의 기초입니다. 단순 이동 평균 및보다 복잡한 지수 이동 평균은 가격 이동을 원활하게하여 추세를 시각화하는 데 도움이됩니다. 기술적 분석은 때로는 예술이 아니라 과학이 아니라 두 가지 모두 마스터하기 위해 수년이 걸릴 것입니다. 기술 분석 자습서에서 자세히 알아보십시오. 마켓 데이터 질문. 지수 및 단순 이동 평균. 안녕하세요 - 저는 귀하의 가입자이며 요 추세 값을 기간 지수 MS로 변환하는 변환 차트가 있습니다. 예를 들어, 10 추세는 19 기간 EMA와 같습니다 .1 추세는 200EMA입니다. 사전에 감사드립니다. 지수 이동 평균 EMA 평활화 상수를 일 수는 다음과 같습니다. N은 일 수입니다. 따라서 19 일 EMA는 수식에 다음과 같이 맞을 것입니다 .2 2 - - 0 10 또는 10 19 1 20. 이것은 평활 상수 단순한 이동 평균에서와 같이 데이터의 평균 연령이 같도록 선택됩니다. 20 기간의 단순 이동 평균이있는 경우 각 데이터 입력의 평균 연령은 9입니다. 5 평균 연령 10이되어야합니다. 이는 20의 반이나 10에서 20까지의 평균이므로 10이되어야합니다. 그러나 통계적 규칙에서 가장 최근의 데이터 조각의 나이는 0입니다. 따라서 지난 20 년의 평균 나이를 찾는 것 데이터 포인트는이 시리즈의 평균을 찾아서 수행됩니다. 따라서 데이터의 평균 연령은 t는 N주기입니다. A의 평활 상수를 사용한 지수 평활화의 경우, 평균 이론의 계산에서 데이터의 평균 수명이이 두 방정식을 비교한다는 것을 알 수 있습니다. EMA와 동일한 A 값을 구할 수 있습니다 간단한 이동 평균 길이로. 당신은이 개념에 대해 지금까지 작성한 원작 중 하나를 읽을 수 있습니다. 거기서, PN Haurlan의 팜플렛, 트렌드 값 측정에서 발췌했습니다. Haurlan은 지수 이동 평균을 사용하는 최초의 사람들 중 한 명이었습니다. 1960 년대에 주식 가격을 추적하고 며칠 만에 지수 이동 평균을 호출하는 대신 XX 경향의 원래 용어를 선호합니다. 이 간단한 이유 중 하나는 단순 이동 평균 SMA를 사용하면 특정 일수를 되 돌리십시오. 해당 룩백 기간보다 오래된 것은 계산에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 EMA를 사용하면 이전 데이터가 사라지지 않습니다. 이동 평균의 가치에 덜 중요하게됩니다. 왜 기술자가 EMA 대 SMA를 신경 쓰는지, 이 차트를 간략히 살펴보면 차이점을 알 수 있습니다. 추세가 상향 또는 하향 이동하는 동안 추세와 19 일 SMA가 대부분 함께 맞을 것입니다. 가격이 고르지 않거나 트렌드 방향이 바뀌고있을 때, 우리는 두 가지가 떨어져 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 그러한 경우, 10 가지 추세는 대개 가격 행동을보다 면밀히 포착 할 것이므로 가격이 올라갈 때 변화를 알릴 수있는 더 좋은 위치에있게 될 것입니다 많은 사람들에게이 속성은 EMA를 SMA보다 좋게 만들지 만 보는 사람의 눈에는 더 낫습니다. 엔지니어가 특히 전자 기기에서 EMA를 사용한 이유는 계산하기가 쉽기 때문입니다. EMA 값은 어제의 EMA 값, 스무딩 상수 및 오늘의 새 종가 또는 다른 데이터 만 필요합니다. 그러나 SMA를 계산하려면 전체 되돌림 기간 동안 모든 값을 다시 알아야합니다.